本周，國內(nèi)一家大型公募基金公司宣布將與微軟進(jìn)行合作，雙方將就人工智能在金融服務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用展開戰(zhàn)略合作研究。當(dāng)然，他們將怎么做、效果如何，目前還是未知數(shù)；但在太平洋彼岸的華爾街，人工智能已經(jīng)有了一席之地，且來勢洶洶，甚至帶著顛覆的野心。
站在巨變的時間軸之上，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》試圖弄明白當(dāng)下的狀況：目前人工智能在金融投資領(lǐng)域發(fā)展到什么程度了？最頂級的運用又是什么？
畢竟在過去的一年中，有多家全球頂尖機(jī)構(gòu)宣稱他們正在全力推進(jìn)自動化和智能化的進(jìn)程。這如同科幻小說一般的未來，不僅不太遙遠(yuǎn)，現(xiàn)實生活里也正在加速向我們逼近。
華爾街掀起智能化“狂潮”
如果想要知道人工智能目前在華爾街最先進(jìn)的表現(xiàn)，不得不提到貝萊德和橋水基金。
量化投資是人工智能的主要舞臺。全球最大資管公司之一貝萊德，在今年3月宣布裁員包括7名投資經(jīng)理在內(nèi)的100名主動型基金部門員工，涉及變動的300億美元資產(chǎn)中，有近60億美元將由量化基金接管。據(jù)Opimas的分析，貝萊德采用人工智能取代傳統(tǒng)人工的戰(zhàn)略，將給公司的總體運營成本帶來28%的下降空間。
傳奇基金經(jīng)理Steve Cohen也在使用電腦算法和人工智能技術(shù)，分析自家公司過去成功的投資和交易，以便在未來“復(fù)制”這些成功。據(jù)彭博報道，這項技術(shù)能夠監(jiān)測和分析交易的幾大重要因素，包括規(guī)模、風(fēng)險級別、杠桿、對沖情況等，并實時監(jiān)測市場上的資金流動情況，識別特定的組合來尋求最佳下單時機(jī)。Cohen先前創(chuàng)辦的對沖基金SAC Capital Advisors就有一個量化團(tuán)隊，通過算法模擬歷史上的經(jīng)典交易手法創(chuàng)造了驚人收益。
此外，一些從量化交易起家的對沖基金更是走在時代前沿。在去年機(jī)構(gòu)公布的2016年對沖基金收益榜單中，知名量化基金如Citadel、DE Shaw、Two Sigma超越了眾多傳統(tǒng)對沖基金，在復(fù)雜的市場環(huán)境中創(chuàng)下了更可觀的收益。公開資料顯示，管理400億美元資產(chǎn)的Two Sigma新近組建了一個研究團(tuán)隊研發(fā)深度學(xué)習(xí)技術(shù)。老牌量化對沖基金、1982年成立的Renaissance Technologies則新開發(fā)了一種特殊的算法，能夠應(yīng)對高頻交易頻繁下單和撤單造成的干擾。
更進(jìn)一步的或許是橋水基金。全球最大的對沖基金之一橋水基金不僅是程序化交易的代表，在公司管理上也開始大力探索智能化道路。創(chuàng)始人Ray Dalio在去年12月曾公開宣布，橋水基金正在研發(fā)人工智能系統(tǒng)來介入員工的日常工作管理。這個系統(tǒng)將以員工的日常工作數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，自動向員工分配任務(wù)并進(jìn)行協(xié)作和指引，也會參與人力資源方面的工作。達(dá)里奧將這個計劃命名為“未來之書”，由2015年加入橋水高層的David Ferrucci主導(dǎo)。David Ferrucci曾是IBM公司的人工智能計劃Waston的主要設(shè)計者之一。
這還只是現(xiàn)狀。普華永道在今年初曾大膽預(yù)測，在2030年以前，美國有38%的工作將完全被自動化的機(jī)器、電腦程序所取代。對于金融領(lǐng)域，另一家咨詢機(jī)構(gòu)Opimas也做出類似預(yù)測，他們稱到2025年，金融機(jī)構(gòu)中會有10%的職能將被智能程序取代，這被取代的部分中有40%將來自于資產(chǎn)管理領(lǐng)域。
已潛入更寬廣的金融領(lǐng)域
除了上述這些耳熟能詳?shù)娜A爾街“大牛”，人工智能其實早已潛入金融資管領(lǐng)域的方方面面?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者大致梳理了一下，目前量化交易、智能投顧和自然語言處理技術(shù)大概是運用最為廣泛的一些領(lǐng)域。
1。量化交易
人工智能在金融投資領(lǐng)域的一個重要貢獻(xiàn)就是對量化交易的輔助作用，很多基金創(chuàng)始人都對量化交易有很大的自信，這一技術(shù)也在很多公司得以運用。
一家叫Rebellion Research的量化資產(chǎn)管理公司，在2007年推出了第一個純?nèi)斯ぶ悄芡顿Y基金，現(xiàn)在它的人工智能技術(shù)已經(jīng)可以研究包括44個國家20年內(nèi)的股票、債券、大宗商品和貨幣。不僅如此，Rebellion Research還預(yù)測準(zhǔn)了2008年的金融危機(jī)，并在希臘債券降級前一個月領(lǐng)先一步給予了F評級。
另一家對沖基金Alydia也早早將人工智能運用到投資中。該公司的首席科學(xué)家Ben Goertzel同時也是一位AI專家，曾公開表示對人工智能的信心。他稱，該公司完全用人工智能進(jìn)行股票交易的對沖基金在上線第一天，就在一個未披露的資金池中產(chǎn)生了2%的回報。在未來，Alydia將會通過多種人工智能技術(shù)的組合包括概率邏輯、遺傳算法，來預(yù)測美國股市長期的股價走勢。
